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URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-52084
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5208/


Teitge, Jonas ; Nastansky, Andreas

Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen

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Dokument 1.pdf (3.991 KB) (SHA-1:8e2238e88ea3946ab1c8d8533c5f50f18d9a2350)


Kurzfassung auf Deutsch

Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden die Interdependenzen von Aktienrenditen auf der Grundlage vektorautoregressiver (VAR)-Modelle für kleine, homogene Brachen- und Marktsegmente analysiert. Hierzu wurden die Renditen ausgewählter im Deutschen Aktienindex (DAX) notierter Unternehmen zu drei Branchensegmenten zusammengefasst. Darüber hinaus zeigt sich am Beispiel der Hoechst-Aktie, dass eine gemeinsame DAX-Notierung Einfluss auf das Beziehungsgeflecht der Renditen innerhalb eines Brachensegmentes nimmt.

Freie Schlagwörter (deutsch): Vektorautoregressive Modelle , Deutscher Aktienindex , Aktienrenditen , Impuls-Response-Analyse , Strukturbruch
JEL - Klassifikation G10 , C58 , C32
Institut: Wirtschaftswissenschaften
DDC-Sachgruppe: Statistik
Dokumentart: b Monographie
Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
Band Nummer: 47
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2011
Publikationsdatum: 13.04.2011
Bemerkung: Zugleich gedruckt erschienen:
Teitge, Jonas; Nastansky, Andreas: Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen / Jonas Teitge, Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011
(Statistische Diskussionsbeiträge ; 47)
ISSN 0949-068X
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