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Kuxhaus, Olga
Parametrische Schätzungen von elliptischen Copulafunktionen
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Kurzfassung auf Deutsch
Aus dem Inhalt:Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung und Motivation
2 Multivariate Copulafunktionen
2.1 Einleitung
2.2 Satz von Sklar
2.3 Eigenschaften von Copulafunktionen
3 Abhängigkeitskonzepte
3.1 Lineare Korrelation
3.2 Copulabasierte Abhängigkeitsmaße
3.2.1 Konkordanz
3.2.2 Kendall’s und Spearman’s
3.2.3 Asymptotische Randabhängigkeit
4 Elliptische Copulaklasse
4.1 Sphärische und elliptische Verteilungen
4.2 Normal-Copula
4.3 t-Copula
5 Parametrische Schätzverfahren
5.1 Maximum-Likelihood-Methode
5.1.1 ExakteMaximum-Likelihood-Methode
5.1.2 2-stufige parametrische Maximum-Likelihood-Methode
5.1.3 2-stufige semiparametrische Maximum-Likelihood-Methode
5.2 Momentenmethode
5.3 Kendall’s -Momentenmethode
6 Parameterschätzungen für Normal- und t-Copula
6.1 Normal-Copula
6.1.1 Maximum-Likelihood-Methode
6.1.2 Momentenmethode
6.1.3 Kendall’s Momentenmethode
6.1.4 Spearman’s Momentenmethode
6.2 t-Copula
6.2.1 Verfahren 1 (exakte ML-Methode)
6.2.2 Verfahren 2 (2-stufige rekursive ML-Methode)
6.2.3 Verfahren 3 (2-stufige KM-ML-Methode)
6.2.4 Verfahren 4 (3-stufige M-ML-Methode)
7 Simulationen
7.1 Grundlagen
7.2 Parametrischer Fall
7.3 Nichtparametrischer Fall
7.4 Fazit
A Programmausschnitt
Literaturverzeichnis
| RVK - Regensburger Verbundklassifikation | SI 990 | |
| Collection | Universität Potsdam / Aufsätze (Pre- und Postprints) / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik / Wahrscheinlichkeitstheorie | |
| Institut: | Institut für Mathematik | |
| DDC-Sachgruppe: | Mathematik | |
| Dokumentart: | c Preprint (Vorabdruck) | |
| Schriftenreihe: | Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik | |
| Band Nummer: | 2010, 09 | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Erstellungsjahr: | 2010 | |
| Publikationsdatum: | 01.04.2011 | |
| Lizenz: | Diese Nutzungsbedingung gilt nicht, wenn in den Metadaten eine modifizierende Lizenz genannt ist. Keine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht |
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