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URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-51681
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5168/


Kuxhaus, Olga

Parametrische Schätzungen von elliptischen Copulafunktionen

pdf-Format:
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Kurzfassung auf Deutsch

Aus dem Inhalt:

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung und Motivation
2 Multivariate Copulafunktionen
2.1 Einleitung
2.2 Satz von Sklar
2.3 Eigenschaften von Copulafunktionen
3 Abhängigkeitskonzepte
3.1 Lineare Korrelation
3.2 Copulabasierte Abhängigkeitsmaße
3.2.1 Konkordanz
3.2.2 Kendall’s  und Spearman’s
3.2.3 Asymptotische Randabhängigkeit
4 Elliptische Copulaklasse
4.1 Sphärische und elliptische Verteilungen
4.2 Normal-Copula
4.3 t-Copula
5 Parametrische Schätzverfahren
5.1 Maximum-Likelihood-Methode
5.1.1 ExakteMaximum-Likelihood-Methode
5.1.2 2-stufige parametrische Maximum-Likelihood-Methode
5.1.3 2-stufige semiparametrische Maximum-Likelihood-Methode
5.2 Momentenmethode
5.3 Kendall’s -Momentenmethode
6 Parameterschätzungen für Normal- und t-Copula
6.1 Normal-Copula
6.1.1 Maximum-Likelihood-Methode
6.1.2 Momentenmethode
6.1.3 Kendall’s Momentenmethode
6.1.4 Spearman’s Momentenmethode
6.2 t-Copula
6.2.1 Verfahren 1 (exakte ML-Methode)
6.2.2 Verfahren 2 (2-stufige rekursive ML-Methode)
6.2.3 Verfahren 3 (2-stufige KM-ML-Methode)
6.2.4 Verfahren 4 (3-stufige M-ML-Methode)
7 Simulationen
7.1 Grundlagen
7.2 Parametrischer Fall
7.3 Nichtparametrischer Fall
7.4 Fazit
A Programmausschnitt
Literaturverzeichnis

RVK - Regensburger Verbundklassifikation SI 990
Collection Universität Potsdam / Aufsätze (Pre- und Postprints) / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik / Wahrscheinlichkeitstheorie
Institut: Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: c Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe: Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik
Band Nummer: 2010, 09
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2010
Publikationsdatum: 01.04.2011
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