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URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5116/
Nastansky, Andreas
Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen
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Kurzfassung auf Deutsch
Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.
| Freie Schlagwörter (deutsch): | Impuls-Antwort-Analyse , Vektorautoregressive Modelle , Vektor-Fehlerkorrekturmodelle , Konsumfunktion | |
| JEL - Klassifikation | C32 , C50 , E21 | |
| Institut: | Wirtschaftswissenschaften | |
| DDC-Sachgruppe: | Statistik | |
| Dokumentart: | b Monographie | |
| Schriftenreihe: | Statistische Diskussionsbeiträge / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie | |
| Band Nummer: | 45 | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Erstellungsjahr: | 2011 | |
| Publikationsdatum: | 07.03.2011 | |
| Bemerkung: |
Zugleich gedruckt erschienen: Nastansky, Andreas: Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen / Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011 (Statistische Diskussionsbeiträge ; 45) ISSN 0949-068X |
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