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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5116/


Nastansky, Andreas

Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen

pdf-Format:
Dokument 1.pdf (2.527 KB) (SHA-1:a3648b6a05b1ffba57745ed949247b2bd8b84953)


Kurzfassung auf Deutsch

Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.

Freie Schlagwörter (deutsch): Impuls-Antwort-Analyse , Vektorautoregressive Modelle , Vektor-Fehlerkorrekturmodelle , Konsumfunktion
JEL - Klassifikation C32 , C50 , E21
Institut: Wirtschaftswissenschaften
DDC-Sachgruppe: Statistik
Dokumentart: b Monographie
Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
Band Nummer: 45
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2011
Publikationsdatum: 07.03.2011
Bemerkung: Zugleich gedruckt erschienen:
Nastansky, Andreas: Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen / Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011
(Statistische Diskussionsbeiträge ; 45)
ISSN 0949-068X
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