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Home | Suche | BrowsenURN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-49430
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/4943/
Cattiaux, Patrick ; Dai Pra, Paolo ; Poelly, Sylvie
A constructive approach to a class of ergodic HJB equations with nonsmooth cost
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Kurzfassung auf Englisch
We consider a class of ergodic Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations, related to large time asymptotics of non-smooth multiplicative functional of di usion processes. Under suitable ergodicity assumptions on the underlying di usion, we show existence of these asymptotics, and that they solve the related HJB equation in the viscosity sense.
| RVK - Regensburger Verbundklassifikation | SI 990 | |
| Collection | Universität Potsdam / Aufsätze (Pre- und Postprints) / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik / Wahrscheinlichkeitstheorie | |
| Institut: | Institut für Mathematik | |
| DDC-Sachgruppe: | Mathematik | |
| Dokumentart: | c Preprint (Vorabdruck) | |
| Schriftenreihe: | Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik | |
| Band Nummer: | 2007, 02 | |
| Sprache: | Englisch | |
| Erstellungsjahr: | 2007 | |
| Publikationsdatum: | 30.03.2011 | |
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