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URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/4353/
Murr, Rüdiger
Characterization of Lévy Processes by a duality formula and related results
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Kurzfassung auf Englisch
Processes with independent increments are characterized via a duality formula, including Malliavin derivative and difference operators. This result is based on a characterization of infinitely divisible random vectors by a functional equation. A construction of the difference operator by a variational method is introduced and compared to approaches used by other authors for L´evy processes involving the chaos decomposition. Finally we extend our method to characterize infinitely divisible random measures.
| RVK - Regensburger Verbundklassifikation | SI 990 | |
| Institut: | Institut für Mathematik | |
| DDC-Sachgruppe: | Mathematik | |
| Dokumentart: | c Preprint (Vorabdruck) | |
| Schriftenreihe: | Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik | |
| Band Nummer: | 2011, 02 | |
| Sprache: | Englisch | |
| Erstellungsjahr: | 2011 | |
| Publikationsdatum: | 11.05.2011 | |
| Lizenz: | Diese Nutzungsbedingung gilt nicht, wenn in den Metadaten eine modifizierende Lizenz genannt ist. Keine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht |
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