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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/1654/


Nastansky, Andreas

Schätzung vermögenspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland

pdf-Format:
Dokument 1.pdf (826 KB) (SHA-1:e483468fcbc852dddcf841eb65ca4f7f41296d5f)


Kurzfassung auf Deutsch

Inhalt:

1 Einleitung

2 Überblick über den Stand der Forschung

3 Transmissionsmechanismus Vermögenspreise und Investitionen
3.1 Transmission über den Aktienmarkt
3.1.1 q-Kanal
3.1.2 Erwartungskanal
3.1.3 Bilanzkanal
3.2 Transmission über den Immobilienmarkt
3.2.1 Alternativer q-Kanal
3.2.2 Bilanzkanal
3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion

4 Modellierung des vermögenspreisinduzierten Investitionseffektes

5 Ökonometrische Methodologie
5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell
5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson

6 Statistische Datenbasis

7 Empirische Ergebnisse
7.1 Empirische Ergebnisse ausgewählter Studien
7.2 Empirische Ergebnisse für Deutschland
7.2.1 Test auf Integration
7.2.2 Investitionsmodelle
7.2.3 Ergebnisse DOLS
7.2.4 Test auf Parameterstabilität
7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse
7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse

8 Geldpolitische Implikationen

9 Zusammenfassung


Freie Schlagwörter (deutsch): Tobin's q , Vermögenspreise , Investionen , Aktienkurse , Immobilienpreise , Kointegration , dynamisches OLS-Modell , Bilanzkanal
RVK - Regensburger Verbundklassifikation QH 200
Institut: Wirtschaftswissenschaften
DDC-Sachgruppe: Statistik
Dokumentart: b Monographie
Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
Band Nummer: 28
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2008
Publikationsdatum: 04.03.2008
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