Schätzung vermögenspreisinduzierter Investitionseffekte in Deutschland

  • Inhalt: 1 Einleitung 2 Überblick über den Stand der Forschung 3 Transmissionsmechanismus Vermögenspreise und Investitionen 3.1 Transmission über den Aktienmarkt 3.1.1 q-Kanal 3.1.2 Erwartungskanal 3.1.3 Bilanzkanal 3.2 Transmission über den Immobilienmarkt 3.2.1 Alternativer q-Kanal 3.2.2 Bilanzkanal 3.3 Gesamtwirtschaftliche Investitionsfunktion 4 Modellierung des vermögenspreisinduzierten Investitionseffektes 5 Ökonometrische Methodologie 5.1 Kointegration und Fehlerkorrekturmodell 5.2 Dynamisches OLS nach Stock und Watson 6 Statistische Datenbasis 7 Empirische Ergebnisse 7.1 Empirische Ergebnisse ausgewählter Studien 7.2 Empirische Ergebnisse für Deutschland 7.2.1 Test auf Integration 7.2.2 Investitionsmodelle 7.2.3 Ergebnisse DOLS 7.2.4 Test auf Parameterstabilität 7.2.5 Ergebnisse Impuls-Antwort-Analyse 7.3 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 8 Geldpolitische Implikationen 9 Zusammenfassung

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Metadaten
Author details:Andreas NastanskyGND
URN:urn:nbn:de:kobv:517-opus-16547
Publication series (Volume number):Statistische Diskussionsbeiträge (28)
Publication type:Monograph/Edited Volume
Language:German
Publication year:2008
Publishing institution:Universität Potsdam
Release date:2008/03/04
Tag:Aktienkurse; Bilanzkanal; Immobilienpreise; Investionen; Kointegration; Tobin's q; Vermögenspreise; dynamisches OLS-Modell
RVK - Regensburg classification:QH 200
Organizational units:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät / Wirtschaftswissenschaften
DDC classification:3 Sozialwissenschaften / 31 Statistiken / 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
License (German):License LogoKeine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
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