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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-59181
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/5918/

Mehnert, Alexander ; Nastansky, Andreas

Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse für Deutschland

pdf-Format:

Dokument 1.pdf (4.010 KB) (SHA-1:4757f84c94acbf45d79aa37635edabade471e18d)

Kurzfassung in Deutsch

In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung
und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische Übertragungswege von
der Staatsverschuldung über die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur
Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen Überlegungen werden die
Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen für Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Schätzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens.

Kurzfassung in Englisch

In the following study the relation between the public debt and the inflation will be analysed. The transmission from the public debt to the inflation through the money supply and long term interest rate will be shown. Based on these theoretical thoughts the variables public debt, consumer price index, money supply m3 and the long term interest rate will be analysed within a vector error correction model. In the empirical part of this paper we will evaluate the timeperiod from the first quarter in 1991 until the fourth quarter in 2010 for Germany. In a vector error correction model every variable can be taken as endogenous. The variables in the model will be tested for cointegrated relationships and estimated with the Johansen-Approach.

Freie Schlagwörter (Deutsch): Staatsverschuldung , Zentralbankpolitik , Inflation , Kointegration , Vektor-Fehlerkorrekturmodell , Johansen-Verfahren

Freie Schlagwörter (Englisch): Public Debt , Central Bank Policy , Inflation , Cointegration , Vector Error Correction Model , Johansen Approach

RVK - Regensburger Verbundklassifikation: QL 700 , QL 221 , QK 620 , QC 320

Institut: Wirtschaftswissenschaften

DDC-Sachgruppe: Wirtschaft

Dokumentart: b Monographie

Schriftenreihe: Potsdamer Schriften zu Statistik und Wirtschaft, ISSN 2192-807X

Bandnummer: 2

Sprache: Deutsch

Erstellungsjahr: 2012

Publikationsdatum: 25.07.2012

Bemerkung: JEL-Klassifikation: C32 , C51 , E31 , E58 , H63

In Printform erschienen im Universitätsverlag Potsdam:

Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse für Deutschland / Alexander Mehnert ; Andreas Nastansky. - Potsdam : Universitätsverlag Potsdam, 2012. - vii, 108 S. : graph. Darst.
(Potsdamer Schriften zu Statistik und Wirtschaft ; 2)
ISSN (print) 2192-8061
ISSN (online) 2192-807X
ISBN 978-3-86956-181-3
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