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URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-51681
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5168/
Kuxhaus, Olga
Parametrische Schätzungen von elliptischen Copulafunktionen
pdf-Format:
Dokument 1.pdf (1.094 KB) (SHA-1:2af5d3f691c971b20eaf7f99894e52cf19bbb2ab)
Kurzfassung in Deutsch
Aus dem Inhalt:
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung und Motivation
2 Multivariate Copulafunktionen
2.1 Einleitung
2.2 Satz von Sklar
2.3 Eigenschaften von Copulafunktionen
3 Abhängigkeitskonzepte
3.1 Lineare Korrelation
3.2 Copulabasierte Abhängigkeitsmaße
3.2.1 Konkordanz
3.2.2 Kendall’s und Spearman’s
3.2.3 Asymptotische Randabhängigkeit
4 Elliptische Copulaklasse
4.1 Sphärische und elliptische Verteilungen
4.2 Normal-Copula
4.3 t-Copula
5 Parametrische Schätzverfahren
5.1 Maximum-Likelihood-Methode
5.1.1 ExakteMaximum-Likelihood-Methode
5.1.2 2-stufige parametrische Maximum-Likelihood-Methode
5.1.3 2-stufige semiparametrische Maximum-Likelihood-Methode
5.2 Momentenmethode
5.3 Kendall’s -Momentenmethode
6 Parameterschätzungen für Normal- und t-Copula
6.1 Normal-Copula
6.1.1 Maximum-Likelihood-Methode
6.1.2 Momentenmethode
6.1.3 Kendall’s Momentenmethode
6.1.4 Spearman’s Momentenmethode
6.2 t-Copula
6.2.1 Verfahren 1 (exakte ML-Methode)
6.2.2 Verfahren 2 (2-stufige rekursive ML-Methode)
6.2.3 Verfahren 3 (2-stufige KM-ML-Methode)
6.2.4 Verfahren 4 (3-stufige M-ML-Methode)
7 Simulationen
7.1 Grundlagen
7.2 Parametrischer Fall
7.3 Nichtparametrischer Fall
7.4 Fazit
A Programmausschnitt
Literaturverzeichnis
RVK - Regensburger Verbundklassifikation:
SI 990
Collection:
Universität Potsdam / Aufsätze (Pre- und Postprints) / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik / Wahrscheinlichkeitstheorie
Institut:
Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe:
Mathematik
Dokumentart:
c Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe:
Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik
Bandnummer:
2010, 09
Sprache:
Deutsch
Erstellungsjahr:
2010
Publikationsdatum:
01.04.2011
Lizenz:
Diese Nutzungsbedingung gilt nicht, wenn in den Metadaten eine modifizierende Lizenz genannt ist.
Keine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht
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