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URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-51162
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/5116/

Nastansky, Andreas

Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen

pdf-Format:

Dokument 1.pdf (2.527 KB) (SHA-1:a3648b6a05b1ffba57745ed949247b2bd8b84953)

Kurzfassung in Deutsch

Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der zugrundeliegenden Daten berücksichtigt werden. Weisen die Zeitreihen stochastische Trends auf und sind die Zeitreihen kointegriert, kann die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998) entwickelten die verallgemeinerten (Generalized) Impuls-Antwort-Funktionen, um den Mangel der fehlenden Eindeutigkeit der orthogonalen Schockanalyse zu umgehen. Am Beispiel der Variablen einer Konsumfunktion für Deutschland werden die auf der Grundlage eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells berechneten verallgemeinerten Impuls-Antwort-Folgen den orthogonalen gegenübergestellt.

Freie Schlagwörter (Deutsch): Impuls-Antwort-Analyse , Vektorautoregressive Modelle , Vektor-Fehlerkorrekturmodelle , Konsumfunktion

JEL - Klassifikation: C32 , C50 , E21

Institut: Wirtschaftswissenschaften

DDC-Sachgruppe: Statistik

Dokumentart: b Monographie

Schriftenreihe: Statistische Diskussionsbeiträge / Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie

Bandnummer: 45

Sprache: Deutsch

Erstellungsjahr: 2011

Publikationsdatum: 07.03.2011

Bemerkung: Zugleich gedruckt erschienen:
Nastansky, Andreas: Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen / Andreas Nastansky. - Potsdam : Univ., 2011
(Statistische Diskussionsbeiträge ; 45)
ISSN 0949-068X

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