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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-49430
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/4943/


Cattiaux, Patrick ; Dai Pra, Paolo ; Poelly, Sylvie

A constructive approach to a class of ergodic HJB equations with nonsmooth cost

pdf-Format:
Dokument 1.pdf (231 KB) (SHA-1:02ce335b3f95876deb8ae8e26a65287fbf7722df)


Kurzfassung in Englisch

We consider a class of ergodic Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equations, related to large time asymptotics of non-smooth multiplicative functional of difusion processes. Under suitable ergodicity assumptions on the underlying difusion, we show existence of these asymptotics, and that they solve the related HJB equation in the viscosity sense.

RVK - Regensburger Verbundklassifikation: SI 990
Collection: Universität Potsdam / Aufsätze (Pre- und Postprints) / Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Mathematik / Wahrscheinlichkeitstheorie
Institut: Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: c Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe: Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik
Bandnummer: 2007, 02
Sprache: Englisch
Erstellungsjahr: 2007
Publikationsdatum: 30.03.2011
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