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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-49393
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/4939/


Liero, Hannelore

A Note on : testing the Copula Based on Densities

pdf-Format:
Dokument 1.pdf (166 KB) (SHA-1:3a03d8eae10a2d1a2a85a6314692dc41dabf6ce2)


Kurzfassung in Englisch

We consider the problem of testing whether the density of a mul- tivariate random variable can be expressed by a prespecified copula function and the marginal densities. The proposed test procedure is based on the asymptotic normality of the properly standardized integrated squared distance between a multivariate kernel density estimator and an estimator of its expectation under the hypothesis. The test of independence is a special case of this approach.

RVK - Regensburger Verbundklassifikation: SI 990
Institut: Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: c Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe: Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik
Bandnummer: 2006, 02
Sprache: Englisch
Erstellungsjahr: 2006
Publikationsdatum: 29.03.2011
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