Eingang zum Volltext

Eingang zum Volltext in OPUS

Home | Suche | Browsen

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-49393
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/4939/

Liero, Hannelore

A Note on : testing the Copula Based on Densities

pdf-Format:

Dokument 1.pdf (166 KB) (SHA-1:3a03d8eae10a2d1a2a85a6314692dc41dabf6ce2)

Kurzfassung in Englisch

We consider the problem of testing whether the density of a mul- tivariate random variable can be expressed by a prespecified copula function and the marginal densities. The proposed test procedure is based on the asymptotic normality of the properly standardized integrated squared distance between a multivariate kernel density estimator and an estimator of its expectation under the hypothesis. The test of independence is a special case of this approach.

RVK - Regensburger Verbundklassifikation: SI 990

Institut: Institut für Mathematik

DDC-Sachgruppe: Mathematik

Dokumentart: c Preprint (Vorabdruck)

Schriftenreihe: Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik

Bandnummer: 2006, 02

Sprache: Englisch

Erstellungsjahr: 2006

Publikationsdatum: 29.03.2011

Lizenz: Diese Nutzungsbedingung gilt nicht, wenn in den Metadaten eine modifizierende Lizenz genannt ist. Keine Nutzungslizenz vergeben - es gilt das deutsche Urheberrecht

Ihr Kontakt für Fragen und Anregungen:
Universitätsbibliothek Potsdam