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Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgende
URN: urn:nbn:de:kobv:517-opus-43538
URL: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2011/4353/


Murr, Rüdiger

Characterization of Lévy Processes by a duality formula and related results

pdf-Format:
Dokument 1.pdf (921 KB) (SHA-1:e572fe16d6bbdf76e8c01f1f1034a06440bbe88d)


Kurzfassung in Englisch

Processes with independent increments are characterized via a duality formula, including Malliavin derivative and difference operators. This result is based on a characterization of infinitely divisible random vectors by a functional equation. A construction of the difference operator by a variational method is introduced and compared to approaches used by other authors for L´evy processes involving the chaos decomposition. Finally we extend our method to characterize infinitely divisible random measures.

RVK - Regensburger Verbundklassifikation: SI 990
Institut: Institut für Mathematik
DDC-Sachgruppe: Mathematik
Dokumentart: c Preprint (Vorabdruck)
Schriftenreihe: Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie : Preprint / Institut für Mathematik
Bandnummer: 2011, 02
Sprache: Englisch
Erstellungsjahr: 2011
Publikationsdatum: 11.05.2011
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